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摘 要：文章选取28家农村商业银行2006年-2015年非平衡面板数据,利用面板回归分析、非面板聚类分析和面板聚类分析等方法,实证分析了利率市场化背景下农村商业银行利差影响因素.
关键词：利率市场化；农村商业银行；净利差；经营绩效；银行风险
在日趋激烈的市场竞争中,各类银行普遍面临着存贷款利差收紧等问题,农商行改制后主要依靠存贷款利差的传统盈利模式受到了极大冲击.因此,研究利率市场化背景下农商行利差影响因素具有重要价值.
一、 研究设计
本文选取28家农商行2006年～2015年非平衡面板数据,分析利差影响因素.样本数据来自wind数据库和各银行网站的公开信息（年度报告、信息披露等）.
常见利差指标有两种,一是衡量银行存贷款业务盈利能力的净利差（Net Interest Margin, NIM）,等于净利息收入与平均总资产的比重,二是反映银行定價能力的利息差额（Net Interest Spread, NIS）,即,名义贷款利率与存款利率的差额.根据数据来源,建立基本模型（公式1）,被解释变量为净利差（nim）,解释变量包括度量经营绩效的资产收益率（roa）,度量银行风险的不良贷款率（npl）和流动性比率（lr）,以及度量业务多元化的熵指数（ei）.另外,模型还加入了银行规模、资本充足率、股权集中度、董事会人数、员工人数和分支机构数等控制变量.
nim等于?琢0+?琢1roa+?琢2ei+?琢3npl+?琢41r+?琢5lna+?琢6ca+?琢7lshp+?琢8bn+?琢9em+?琢10af+?着 （公式1）
本文选取净利差（nim）作为被解释变量,衡量银行传统存贷款业务盈利能力,指标数值越大,说明银行传统业务盈利水平越高.
资产收益率（roa）等于净利润/平均总资产,是衡量各银行经营绩效的常用指标,数值越大,说明经营绩效越好.银行多元化经营情况通常使用赫芬达尔指数（Herfindahl）或熵指数度量,因前者产生的马太效应可能会放大非利息收入与利息收入间的差距,选取熵指数（ei）度量商业银行多元化经营程度.商业银行在经营管理过程中面临信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等.农商行作为地方法人银行,大多专注于存款、贷款等传统业务,面临的风险集中于信用风险和流动性风险等方面,选取信用风险和流动性风险来衡量银行风险.由于农商行大多为非上市银行,考虑数据的可得性,加之农商行信贷业务占比较大,面临的信用风险主要是贷款业务的违约风险,选取不良贷款率（npl）作为度量农商行信用风险指标,数值越高表示银行面临的信用风险越大.流动性比率（lr）等于流动资产/流动负债,是衡量银行流动性风险的常见指标.
银行规模大小一般均采用银行年末总资产来衡量,总资产越多表明银行规模越大,选取年末总资产的自然对数（lna）衡量农商行规模大小.作为银行监管的重要指标,资本充足率（ca）等于资本总额对其风险加权资产的比率,反映银行抵御风险能力,也是影响银行利差的因素之一,选取银行年末资本充足率作为控制变量.股权集中度是反映银行股东构成的重要指标,选用最大股东持股比例（lshp）衡量股权集中度.银行董事会人数（bn）、员工人数（em）和分支机构数（af）都可能影响银行传统存贷业务开展,将其加入控制变量.
二、 实证分析
1. 描述性统计.由表1可以看出,样本农商行净利差均值为2.83%,最小值为0.38%,最大值为5.24%,标准差较小,仅为0.83.解释变量资产收益率均值为1.29%,标准差为0.60,熵指数均值为0.38,标准差仅为0.18,是所有变量中最小的.银行风险衡量指标不良贷款率均值为2.12%,标准差为2.38,流动性比率均值为48.69%,标准差达到14.29,说明不同银行面临的信用风险和流动性风险差异较大.主要控制变量中,员工人数和分支机构数的标准差大,分别为2 288.58和203.49,表明各样本银行对人力资源和网点设置投入差异大.
2. 面板回归.选用传统最小二乘法、面板固定效应模型和面板随机效应模型,对样本数据进行回归分析.
Hausman检验结果p值0.25,说明选择面板随机效应模型更优.回归分析结果（表2）显示,经营绩效与净利差显著正相关,面板随机效应模型下,在1%水平上显著有效,相关系数为0.35.最小二乘法和面板随机效应模型下,业务多元化与净利差在1%水平上显著负相关,相关系数分别为-1.70和-1.09.不良贷款率和流动性比率对净利差分别有正向和负向影响,但显著性较差.在5%水平上,银行规模、分支机构个数与净利差之间显著负相关,资本充足率和员工人数对净利差影响为正.
3. 聚类分析.所选样本数据根据不同标准进行分类,适宜采用聚类分析进行实证研究.聚类数据的误差项与组内聚类相关,需要对聚类进行修正.为对比检验结果,首先对样本数据进行非面板聚类分析,然后采用修正过的面板聚类分析进行实证检验.
样本农商行28家,涵盖东部、中部和西部地区,包括省级（省、自治区和直辖市）农商行,省会市（省会和单列市）农商行,地级市农商行,县（区）级农商行；成立年限分为五年及以下,五到十年,十年以上.可以银行（bank）、区域（r）、机构层级（ins）和成立年限（sy）分别为聚类指标.r将东部、中部和西部地区农商行分别赋值为1、2、3.ins将省级（直辖市、自治区）、省会市（单列市）、地级市、县（区）级农商行分别赋值为1、2、3、4.sy将五年及以下、五到十年、十年以上分别赋值为1、2、3.
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参考文献：
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