论文中国新凯恩斯混合菲利普斯曲线是关于本文可作为相关专业菲利普斯曲线论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文菲利普斯曲线公式论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。
摘 要：引入房地产价格为供给冲击,重新构建中国新凯恩斯菲利普斯四因素混合模型,研究表明：在NKPC模型中,通胀预期、通胀惯性、供给冲击和产出缺口都同通胀之间存在着相互影响.通胀预期影响程度最大且持续时间最长.房地产价格对通胀的影响较为显著、时滞较长且政策效应缓慢.通胀自身具有较大惯性和波动性.产出缺口和通胀相互影响不大但持续时间较长,边际成本和通胀之间相互影响并非显著等,具有锚定公众预期、稳定通胀的政策意义.
关键词：新凯恩斯主义；菲利普斯混合模型；通胀预期；通货膨胀
一、引言
上世纪50年代菲利普斯曲线产生以后,很快替代了古典经济学的劳动边际产出曲线而成为构建宏观经济学中总供给曲线的主要依据,随后萨缪尔森用通胀率取代工资变化率,菲利普斯曲线又成为宏观经济理论和政策分析不可或缺的重要工具.但原始的菲利普斯曲线既缺乏微观经济基础又不能有效地解释西方六七十年代出现的经济滞胀现象.
80年代后新凯恩斯主义兴起,菲利普斯曲线研究又焕发了新的青春.新凯恩斯菲利普斯曲线以市场不完全性和非市场出清为假设,将新凯恩斯主义和新古典经济学有机地结合起来；以经济当事人追求利益最大化为原则,保持宏观经济学和微观经济学的一致性和相容性；强调短期均衡分析方法为主,坚持货币非中性和货币政策有效性统一；以理性预期和工资、价格粘性为前提,建立了前瞻性预期和后顾性预期有机结合的理论模型.新凯恩斯菲利普斯曲线是凯恩斯学派发展趋势的新阶段,也是近年来我国学界凯恩斯主义理论的研究方向.通过对新凯恩斯菲利普斯曲线模型中多变量的实证研究,可以分析同我国实际通胀和预期通胀紧密相关联的各因素如产出缺口、边际成本、通胀惯性等的影响程度和生成机制.特别是将近年来持续影响我国经济的房地产价格,引入新凯恩斯菲利普斯曲线模型分析,对我国经济理论研究和货币政策实施都具有积极的意义.
二、文献综述
混合的新凯恩斯菲利普斯曲线源于Fuhere和 Moore（1992）对经典模型进行了改进,构造了前向预期和后向预期相结合的混合型菲利普斯曲线,该模型的主要进展是在NKPC的基础上可以解释通胀的持续性.当前被广泛使用的新凯恩斯菲利普斯曲线是Cali和 Gertler（1999）提出的基于单位劳动成本的前向和混合型菲利普斯曲线,引入了前瞻型和后顾型的通货膨胀预期方式,而且能对货币政策起到 传导作用,同时该模型还在目前的实证分析中广泛应用.Gordon（2009）认为Roberts提出的经典新凯恩斯菲利普斯曲线和Gordon的三角菲利普斯曲线只有互相融合,才能更好地解释美国的通货膨胀形成机制.
近年来,中外学者研究中国的新凯恩斯混合菲利普斯模型也颇有进展.Scheibe和 Vines（2005）分别基于适应性预期和理性预期的研究结果显示,基于理性预期的NKPC对中国通货膨胀的动态性质具有更好的解释能力.陈学彬（1997）认为,原始菲利普斯曲线、附加预期的菲利普斯曲线和新凯恩斯主义菲利普斯曲线都不能解释中国改革以来通货膨胀和经济增长的关系,在新凯恩斯主义菲利普斯曲线的基础上增加时间趋势项和回归估计残差校正项可以有效改善估计情况.杨继生（2009）运用我国1992-2007年的数据,基于新凯恩斯菲利普斯曲线,分析了通货膨胀预期的性质和流动性过剩对通货膨胀的影响,认为我国通货膨胀的动态性质具有短期新凯恩斯混合菲利普斯曲线的典型特征,同时存在着向后看的适应性预期和向前看的理性预期,流动性过剩对通货膨胀具有显著的推动作用.姜梅华（2011）通过新凯恩斯混合菲利普斯曲线产出缺口、通货膨胀惯性和通货膨胀预期三因素曲线机制的检验和分析,获得了我国通货膨胀率动态变化过程的一些重要特征.限于统计数据和实证方法技术上的原因,对于中国新凯恩斯混合菲利普斯曲线模型的研究,我国学者长期以来只局限于三个以内的影响因素分析.陈彦斌（2008）在Calvo（1983）、Gal和Gertler（1999）的交错定价模型基础上,加入成本推动冲击后率先提出了四因素的理论模型,解释变量为四种类型的通胀形成因素即超额需求或边际成本、石油冲击、通胀预期和通胀惯性.但以上研究均未考虑到一个近年来长期困扰和影响我国通货膨胀的重要因素即房地产价格.
中国目前用于研究新凯恩斯菲利普斯曲线模型的计量方法主要有三种.一是采用多元回归计量模型最小二乘估计法.陈彦斌（2008）认为,NKPC模型的最小二乘估计法比较GMM法而言,既能保证新凯恩斯主义模型框架的微观基础,相应计量模型又更具有稳健性.二是广义矩估计（GMM）法.杨小军（2011）等认为,由于NKPC中含有预期通胀项,运用最小二乘法估计的结果不是有效的,而GMM的一个便利之处就是它仅需要具体说明一些矩条件而不需要对整个密度做出假设,故此他利用GMM法对中国1997-2008年的季度数据进行了估计和检验；顾标和王剑锋（2010）采用单方程—GMM估计方法,基于1992-2007年间的季度宏观经济统计数据,分别以实际产出和实际单位劳动成本作为“缺口” 变量,从实证层面考察了新凯恩斯菲利普斯曲线在我国的适当性问题.三是基于向量自回归（VAR）分析法.GMM存在着一些广受诟病的缺陷,比如小样本问题、过度识别和弱识别问题、对于工具变量的选择过于敏感等问题.由此李振和杨晓光（2007）采用VAR方法,利用1994年到2005年的季度数据,对中国经济的新凯恩斯菲利普斯曲线进行了估计和检验,从而有效地绕开了我国数据小样本尤为突出和弱识别等问题,同时充分考虑了解释变量的生成过程及其和被解释变量之间的相互关系,但他们的分析尚可深入,特别是尚未用脉冲函数分析变量之间的相互动态关系.
本文在借鉴前人研究成果的基础上又有所创新.首先,在中国的NKPC中加入了供给冲击变量即房地产价格,重新构建了四因素的新凯恩斯主义菲利普斯曲线理论模型,使混合模型更加贴近中国目前的现状.其次,通过实证方法的比较,我们采用了向量自回归（VAR）法来分析新凯恩斯菲利普斯曲线四因素混合模型各变量之间的动态关系.这是由于多元线性回归模型解释的关系是同期的,其无视了滞后效应和变量间的渐变性而具有非动态性；VAR分析方法的另一个优点在于能够绕开GMM存在着小样本、弱识别等问题,因此建立VAR模型的优点在于它是泛理论的,包括CPI在内的各个变量都是内生变量,从而避免了主观判断设定模型的缺点.最后,本文采用了最新的统计数据和改进概率测度法来计量通胀预期变量并且运用脉冲函数分析了各个变量相互之间的影响程度.
总结:本论文可用于菲利普斯曲线论文范文参考下载，菲利普斯曲线相关论文写作参考研究。
参考文献：
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