论文新常态下商业银行资产负债管理突围转型是关于本文可作为资产负债方面的大学硕士与本科毕业论文资产=负债 所有者权益论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
当前,我国金融市场进入快速变革时期,利率市场化进程加快,互联网金融影响扩大,资本监管进一步趋严,对商业银行经营管理和盈利能力造成冲击.本文通过分析当前金融市场快速变革环境下商业银行面临的挑战和机遇,提出商业银行资产负债管理优化变革、突围转型的具体实施路径.
当前商业银行面临的主要困境
首先,宏观经济增速放缓,“三期叠加”风险凸现.目前,我国经济进入“三期叠加”新常态阶段,增长速度中枢下移,企业盈利能力下降,还款意愿和能力受到冲击,银行业不良贷款面临持续暴露压力.经济结构调整带来产业转型升级,钢铁、造船、光伏等制造行业普遍遭遇经营发展困境,沿海地区已发生多起由实体企业危机引发多家银行贷款集体损失的事件,对商业银行风险管理能力提出挑战.前期刺激政策消化,地方政府财政收入受限于房地产市场下行趋势的附加影响,大规模存量政府融资平台贷款有可能引发局部性和单发性风险.截至2015年末,商业银行（法人口径）不良贷款余额12744亿元,较上年末增加4318亿元；不良贷款率1.67%,较上年末上升0.42个百分点,“不良”双升态势明显,风险管控压力加大.
其次,金融资源配置多元化,金融脱媒愈演愈烈.随着金融市场化、金融网络化进程的加快,商业银行作为主要金融 的地位在降低.一方面,由于证券市场的发展,一些业绩优良的大公司通过股票或债券市场融资,对银行的依赖性逐步降低,加之资产管理业务快速增长,分流了银行的传统存款供给和贷款需求.仅从社会融资规模看,贷款在社会融资规模中的占比由2002年的95.5%下降至2015年的69.3%,超过三成的资金融通已经脱离传统银行贷款渠道.另一方面,互联网和金融深度融合,互联网金融“去银行化”浪潮悄然而至,进一步加速了金融脱媒步伐.在资产端,阿里小贷、微粒贷等网贷业务方兴未艾,对商业银行传统信贷业务提出了严峻挑战.在负债端,余额宝、理财通等网络产品彻底打通互联网和理财的分界线,开启了“碎片化理财”新模式.在支付端,移动支付、POS机、预付卡等第三方支付已不再局限于网上支付,网购、航空、游戏等传统互联网支付细分市场已被第三方支付企业瓜分殆尽；特别是2016年2月18日,Apple Pay在我国正式上线,将加速互联网金融对传统银行业务的替代效应.
最后,银行业监管日益严格,“去杠杆”渐趋常态化.近年来,中国银监会、中国人民银行不断加强对银行业的监督管理,“去杠杆”呈常态化趋势,尤其是加大对同业业务的管控,逐渐以资产证券化业务替代同业项下的非标资产,一定程度上减缓了同业资产规模快速上升的趋势.此外,国际金融稳定理事会对全球系统重要性银行（G-SIBs）总损失吸收能力政策征求意见表明,将对G-SIBs提出更高的资本监管要求.预计TLAC总量占整体加权风险资产的最低比例在19.5%～23.5%之间,比现行资本充足率最低要求（11.5%）提高了8～12个百分点.
总体上,在内外部多种因素交叉影响下,商业银行利润增速大幅下滑,两位数增速的“黄金时代”一去不复返.根据银监会公布数据,截至2015年末,商业银行当年累计实现净利润15926亿元,同比增长2.43%,增速较2015年下降7.3个百分点；2015年四季度商业银行平均资产利润率为1.1%,同比下降0.13个百分点；平均资本利润率14.98%,同比下降2.61个百分点.从收入结构看,目前主要上市银行净利息收入在营业净收入中占比达七成左右,仍然是银行收入的主要来源.鉴于此,优化变革商业银行资产负债管理模式,持续提升净利息收入增收能力,是国内商业银行突围转型的首要选择.
商业银行资产负债管理突围转型面临的主要机遇
十八大以来,我国金融市场改革步伐不断加快.2015年8月29日,十二届人大第十六次会议通过修改商业银行法的决定,删除了贷存比指标要求,商业银行在满足流动性管理条件下可适当加大贷款投放力度.伴随着人民币国际化、利率市场化进程的深入推进以及“互联网+”商业模式的不断兴起,商业银行资产负债管理优化变革正迎来新的契机.
首先,人民币国际化有利于拓展业务蓝海.近年来,我国人民币国际化进程进一步加快.目前,人民币已成为全球第七大国际储备货币和第四大交易货币,为国内商业银行发展带来机遇.人民币国际化将提高国际社会对人民币的有效需求,在境外产生大量人民币沉淀,有利于商业银行缓解货币错配风险,特别是随着跨境人民币清算业务的突飞猛进,商业银行将有机会吸引更多的境外人民币存款等低成本资金,改善资产负债结构.预计随着人民币资本项目的逐步放开,跨境投融资业务的巨大蓝海市场将为商业银行创新发展带来新机会.
其次,利率市场化有利于提升竞争层次.随着存款保险制度的落地、存款利率上浮区间的不断扩大、大额存款产品的正式推出,我国利率市场化步伐显著加快.2015年8月26日,央行放开一年期以上存款利率上限,利率市场化改革布局基本完成.利率市场化虽然短期内会导致利差收窄,但商业银行获得了自主定价权,在逐渐适应新的金融环境基础上,将根据经营状况、业务风险程度、资金供求状况等因素合理确定利率水平,竞争方式由单纯价格竞争转向综合价格竞争,从而有利于提升商业银行的竞争力,全面提升竞争层次.以美国为例,在利率市场化初期,从1971年至1986年,银行利差的平均水平为1.51%；但在1990年至2000年间,利差上升为2.77%,并逐步企稳,利差收入依然是美国商业银行的重要收入来源.
最后,“互联网+”有利于开启新的盈利模式.2015年7月,中国人民银行、 等十部委联合印发了《关于促进互联网健康发展的指导意见》,对网络支付、借贷、众筹、基金、保险等进行分类指导,旨在规范互联网金融秩序,提高金融资源配置效率,为商业银行降低资产负债管理成本提供了可能.商业银行和互联网公司分处两端,形成“互联网+银行”和“银行+互联网”两种模式,并且这两种模式都在寻求和传统迥异的增长路径和盈利模式.一方面,贷款和电商结合,实现了互联网供应链融资信息流、物流和资金流的高度融合；另一方面,贷款全流程在线控制的实现,使网络贷款效率和安全性大大提高.
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参考文献：
1、 经济新常态下商业银行金融风险管理 [摘要]本文分析经济新常态下商业银行金融风险的现状，分别从国民经济、商业银行两个层面阐述了防范商业银行金融风险的必要性，提出了经济新常态下商业银。
2、 新常态下商业银行金融市场业务策略 摘要：随着经济进入新常态，与之有着内在演化关系的金融也必将进入金融新常态，而这就会对商业银行的金融业务和风险控制造成影响。商业银行只有积极适应新。
3、 新常态下商业银行信贷风险管理问题 【摘要】信贷业务是是我国商业银行的主要资产业务，是商业银行经营发展的重要基础和服务实体经济的重要载体。信贷风险防控不但关系到商业银行自身的健康可。
4、 新常态下商业银行的转型路径 【摘要】随着经济发展进入新常态，服务于经济的金融业尤其是商业银行也步入新的生存发展环境，在银行业也进入新常态发展的条件下，为更好服务于实体经济的。
5、 利率市场化下商业银行资产负债管理变化其应对 摘 要：针对利率市场化下银行净利息收入和负债的不稳定性增加，本文一方面引入经济资本衡量净利息收入面临的利率风险，另一方面在活期沉淀率模型中引。
6、 新常态背景下银行资产质量和宏观经济增长相关性 摘 要：本文以煤炭产业周期发展为背景，以煤炭资源丰富的S市为例，以煤炭价格波动作为分析基础，总结资源价格波动与银行资产质量之间的影响及其特点，提。