论文新形势下银行流动性风险管理是关于风险管理方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关风险管理论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。
【摘 要】流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足的资金或无法以合理的成本及时获得充足的资金以应对资产增长或支付到期债务的风险.简而说之,流动性风险管理就是要保证银行资金来源与运用在总量和期限上的相匹配.
【Abstract】Liquidity risk refers to the risk that although commercial bank has solvency,but they can not obtain sufficient fund in time, or they are unable to obtain adequate funds at a reasonable cost to deal with the risk of asset growth or pay off the due debts. In short, liquidity risk management is to ensure the source and application of bank funds matche the total amount and the term.
【关键词】银行；流动性；风险管理
【Keywords】 bank； liquidity； risk management
【中图分类号】F832.2 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069（2017）10-0093-03
1 内外部经营环境发生了巨大变化,流动性风险增大
1.1 从内部经营管理看,新兴业务使流动性风险成倍放大
传统的银行业务与新兴业务结构变化如下表：
① 从传统角度看,存贷比是流动性管理的核心指标之一,但从2016年公开数据看,A股上市城商行平均的存贷比大多低于60%,个别银行存贷比只有40%,远低于75%的监管控制水平.大量资金通过资管计划、信托投资绕过贷款规模控制,形成新的资金运用渠道.资管计划、信托投资形式多样,打包、嵌套、转让等,流错综复杂,流动负债配置到非流动资产,流动性风险管理难度加大.
② 随着理财产品的推出,表外理财资金来源和运用需要单独匹配,流动性风险管理等式从单一变成多项,表外理财的流动性也隐含着较大的流动性风险.
1.2 从外部环境变化看,客户行为不确定性增大流动性风险
①大客户逐利增加负债来源不稳定性.很长时期以来,“二八定律”一直是传统金融机构的战略.“争二弃八”的高端化集中趋势、金融机构与金融资源向中心城市集中的趋势,形成了金融机构客户服务战略.市场利率化使大客户资金流动性增强,资金容易大起大落,流动性管理难度加大.
②存款理财化和互联网金融颠覆性创新,使传统的客户行为分析失效.互联网金融颠覆性创新使得办理业务便捷,无需通过银行的传统渠道,资金流动瞬间从A端到B端,资债管理系统（ALM）基于历史的客户行为分析失效,流动性风险增大.
③“市场失灵”初现,导致流动性风险骤增.国家坚定推进金融“去杠杆、防风险”,MPA监管日趋严峻,央行通过短期政策工具替代长期资金投放,市场资金难以确定,当市场资金紧缺时,以正常的难以吸收到资金.
④经济下行,信用风险释放转化增加流动性风险.信用风险加大时,银行可能要支付额外的费用去吸引资金与储户,甚至影响银行的财务稳定性,致使银行出价再高也有可能得不到资金.
2 新形势下银行流动性风险应对措施
2.1 推进业务转型,从业务模式上减轻流动性风险
① 向零售化转型.“争二弃八”的高端化集中趋势、金融机构与金融资源向中心城市集中的趋势,不仅使得普惠金融难以突破,也使传统金融机构面临业务过度竞争、息差收窄、盈利能力下降、金融脱媒增大等困惑,最终阻碍了金融深化与经济增长.目前,我国商业银行已经拥有了西方发达国家潜在的“长尾”客户基础,中产阶级群体、以城市工薪阶层为主的社区大众群体、在校生群体、农民工群体以及小微企业群为主的“长尾群体”的绝对收入水平已经具有规模经济价值、数量庞大且具有广泛而个性的金融需求[1].统计数据表明,外出农民工月均收入由2011年2049元,增长到2015年的3072元,增长50%.月均消费支出也由2011年的664元,增长到2015年的1012元,增长52%；根据波士顿咨询公司测算,2014年中产家庭的数量占全国城市家庭总数的63%,个人消费总额占到了全国个人消费总额的76%.因此,商业银行必须适应经营环境的变化,彻底摆脱“二八定律”的束缚,及时运用“长尾理论”战略思维,当务之急是迅速提升自己的能力.商业银行要将数据作为重要战略资产之一,充分应用数据革命带来的科技成果,有效地利用和挖掘“长尾”客户市场潜力,提高金融服务的广度和深度,及时实现经营转型,从而增强客户和资金的稳定性,减轻流动性风险压力.
② 向轻型化转型.一是“轻资本”方面,大力发展低风险、轻资本业务.将资源配置向小微金融、零售金融、投资银行、交易银行等市场前景广、资本占用少的业务领域倾斜,从而增加抵御的能力；二是“轻资产”方面.配置流动性强的资产,保持资产的快进快出,促进资产流转,实现资产证券化常态化.三是“轻成本”方面.在利率市场化情况下,高质量的负债更多要靠客群经营和产品带动,客群拓展重点要公私联动,通过财富管理、交易银行、资产管理等业务服务于客户核心价值链,通过深耕“圈”和“链”来实现批量获客,从单纯的产品服务提供商转向客户價值的创造者,显著增加客户黏性,实现客户存款的自然留存,增加流入,控制流出,从而降低流动性风险.
③ 向智慧化转型.主动迎接网络金融挑战,从围剿到合作,加大网络产品创新力度,提高网络创新效率,围绕拳头产品快速构建起集电子渠道、网络营销和服务、系统为一体的体系化竞争优势,减少网络金融的冲击,将劣势变优势来化解流动性风险.
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参考文献：
1、 经济新常态下我国商业银行流动性风险管理 摘要：在经济新常态的大背景下，商业银行的经营环境发生了变化，银行传统的盈利模式是依靠存贷利差，但存贷利差正逐步下滑，银行营业收入中，非利息收入占。
2、 新形势下我国商业银行信贷风险管理若干 【摘要】伴随着我国经济增长趋势的变化，我国经济的发展方式和经济结构的调整都相应地进行着改革，从整体上面来看，全国的各个地区和区域的银行信贷风险都。
3、 经济新常态下商业银行金融风险管理 [摘要]本文分析经济新常态下商业银行金融风险的现状，分别从国民经济、商业银行两个层面阐述了防范商业银行金融风险的必要性，提出了经济新常态下商业银。
4、 新形势下企业财务风险管理 摘 要：伴随着我国当今市场经济的激速发展，各大企业内部的企业管理工作水平也在不断提升。在企业管理过程中，就当前新形势下的财务风险管理来说，其一直。
5、 新常态下商业银行信贷风险管理问题 【摘要】信贷业务是是我国商业银行的主要资产业务，是商业银行经营发展的重要基础和服务实体经济的重要载体。信贷风险防控不但关系到商业银行自身的健康可。
6、 新常态下我国城市商业银行流动性风险管理 2013年6月，我国银行间市场同业拆借利率达到历史高位，资金面持续紧张。部分金融机构因无法拆借到价格合适的短期资金，只能被迫拆入资金价格相对较高。