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【摘 要】随着2015年我国利率市场化进程完成,银行业金融机构存贷利差逐步收窄.本文通过建立向量自回归模型,采用2003-2015 年上市国有商业银行、股份制银行及城商行的面板数据,分析利率市场化对不同类型银行业金融机构利差变动的影响因素,并有针对性提出对策建议.
【关键词】利率市场化；不同类型银行；利差；比较分析
一、引言
利差收入是商业银行传统经营的重要利润来源,利差水平是衡量商业银行效率的重要指标之一.长期以来,我国存贷款利率实行上下限管制,利差不仅受到央行基准利率调控的影响,而且与商业银行资产负债结构、经营行为偏好等因素密切相关.因此,本文从分析国有大型商业银行、股份制商业银行及城市商業银行三种不同类型银行的利差变动及其影响因素视角出发,对于持续推进利率市场化,具有一定的理论探索和现实意义.
二、利差界定、指标选取与模型建立
1.利差界定及测算
根据测算方法,商业银行利差可分为名义利差和实际利差两类.以直接法计算实际利差为基础,其公式为： 利差等于银行利息净收入/银行总资产,其中银行利息净收入为利息收入减去利息支出.银行不良贷款率越高,实际利差与名义利差的差距就越大.
2.指标选取
（1）存贷比.贷存比越高,盈利就越多,利差就越大.贷存比（LD）与利差呈正相关关系.
（2）信贷资产质量.采用不良贷款率（NPL）来衡量贷款质量.不良贷款率与利差呈负相关关系.
（3）资本充足率.采用资本充足率（TCR）来衡量银行抵御风险能力,同时使生息资产获得更多收益.该指标与利差之间呈正相关关系.
（4）资产负债结构.采用贷款资产在总资产的占比（LAR）来衡量,该指标与银行利差呈正相关关系.用存款在负债的占比（DLR）指标衡量,该指标与银行利差之间呈负相关关系.
（5）经营管理水平.采用成本收益比率（COST）来衡量银行经营管理水平.预期反映银行管理水平的成本收入比变量与利差呈负相关关系.
（6）中间业务.采用银行非利息收入占资产的比重（OTH）作为衡量银行中间业务的指标.预期该变量与银行利差成反比.
（7）行业集中度.采用单个银行的资产占银行业总资产的比重（MAR）来衡量该银行在行业的集中度.该指标在 0和 1之间,数值越大,则表示行业集中度越强,银行利差水平较高.
（8）宏观经济环境.采用国内生产总值增长率（GDP）、物价指数（CPI）两项指标来分析宏观经济环境对银行利差的影响.
（9）货币政策.采用货币供应量M2的增长率（M2）来分析对银行利差的影响.
为进一步考察利率市场化对我国不同类型商业银行利差变动及其影响因素.本文认为银行利差水平与存贷比（LD）、信贷资产质量（NPL）、资本充足率（TCR）、资产负债结构（LAR、DLR）、经营管理水平（COST）、中间业务（OTH）、行业集中度（MAR）、国内生产总值增速（GDP）、消费者价格指数（CPI）、广义货币供应量增速（M2）等银行个体指标及宏观经济变量密切相关.建立如下模型：
选取15家上市银行作为研究样本对象,分为三大类.第一类为国有大型银行,即工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行；第二类为股份制商业银行,即民生银行、华夏银行、光大银行、招商银行、兴业银行、平安银行、浦发银行；第三类为城市商业银行,即北京银行、南京银行、宁波银行.统计数据来源于各上市公司年报、《金融统计数据报告》、宏观经济数据来源于各年《中国统计年鉴》.样本期间采用 2003-2015年.
三、实证分析
1.平稳性检验
采用Dickey & Fuller（1974）提出的ADF检验法对指标进行单位根检验.
从表1看出,在给定的显著性水平下,除变量LD、MAR的ADF检验统计值通过5%显著性水平下的临界值、GDP的ADF检验统计值通过10%显著性水平下的临界值外,其余变量的检验值均通过1%显著性水平下的临界值.因此,结果表明变量在5%、10%及1%的显著性水平下均为平稳的时间序列.
2.面板数据分析结果
采用最小二乘法（OLS）建立向量回归模型,利用EVIEWS6.0软件对面板数据进行分析.
由表2得出,从总体看,信贷资产质量（NPL）、资本充足率（TCR）、成本收益比（COST）、中间业务收入（OTH）、行业集中度（MAR）、国内生产总值增速（GDP）、消费者价格指数（CPI）、广义货币供应量增速（M2）都对15家上市银行的利差具有显著影响.其中,资本充足率、消费者价格指数、广义货币供应量增速对利差均有显著的正向效应,分别通过5%和1%显著水平下的临界值.表明以上三种影响因素的增长或扩大,均会拉动银行业金融机构的利差较快增长,符合判断预期.
不良贷款率、成本收益比、非利息收入占比、国内生产总值增速、行业集中度则对15家上市银行的利差具有显著的反向影响,估计值分别通过5%和10%显著水平下的临界值.表明以上影响因素（除国内生产总值增速外）的增长或扩大,均会对银行业金融机构的利差产生一定“替代效应”,导致利差减少,符合判断预期.关于国内生产总值增速与预期假设不一致.这可能是因为,近年来我国经济增速逐步放缓,国家开始下调GDP 增速预期.从实证结果看,除国内生产总值增速对三种不同类型银行具有一致的显著反向效应外,其它影响三类银行利差的因素存在差异.
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参考文献：
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