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摘 要：我国商业银行经营发展中的主要业务是信贷,对信贷资产的管理是到期管理方法,这种信贷资产管理方法增加了我国商业银行的资金风险.尤其是当前,商业银行的的信贷资产风险越来越大,影响着我国商业银行的发展.为了对信贷资产风险进行有效的防范和管理,不仅需要政府高度重视,为其营造一个良好的信贷资产管理环境,同时还需要商业银行自身提高信贷资产管理水平,完善管理方法.目前信用衍生工具是信贷资产风险管理的最有效工具之一.为此本文针对信用衍生工具下,我国商业银行信贷资产风险管理,以及相关的知识内容进行分析研究.
关键词：信用衍生工具 商业银行 信贷资产风险
经济的不断发展以及全球经济一体化为我国各行各业的发展迎来机遇,对于金融行业来讲,在迎来发展机遇的同时也带来了发展风险.我国商业银行是金融行业的重要组成部分,主要经济业务是信贷,而信贷资产的风险管理成为我国商业银行管理工作的重点.信用衍生工具是当前信贷资产风险管理最有效的创新工具,可以提升商业银行信贷资产风险管理水平和风险控制能力.
一、我国商业银行信贷资产风险管理
1.我国商业银行信贷资产风险特点
（1）商业银行信贷资产风险具有客观性
在商业银行的发展中,信贷资产风险一直是客观存在的,商业银行的信贷资产是其非流动资产,具有一定的使用期限,在这个使用期限内,信贷资产会受到多方面因素的影响,其中经济因素非常的不确定,因此导致信贷资产风险具有客观存在性.信贷资产风险的产生还会受到借款条件、借款人或者企业的经济条件等因素不确定因素的影响,受到这些因素的影响,信贷资产风险将客观的存在,商业银行只能进行预测评估,对产生的各种风险进行选择性的管理.
（2）商业银行信贷资产风险具有不确定性
商业银行在其发展的过程中,利用资产进行各项投资,虽然可以为其带来一定的经济效益和利润,但是也会为其发展,带来一定的经济损失,严重时,将影响商业银行的生存.商业银行进行的投资贷款等行为具有一定的时间限制,可能在规定的时间内收回贷款成本和一定的利润,但也有可能在规定的期限内收不回成本和利润,进而为商业银行的发展带来亏损,亏损严重时,商业银行将面临生存问题[1].信贷资产风险主要是来自企业的经营风险,而企业的经营本身就具有不确定性,进而在其发展的过程中将这种不确定性反映到信用风险上,影响信贷资产风险.
（3）商业银行信贷资产具有可预测和控制的特性
在商业银行发展以及借贷企业发展中信贷资产风险的不确定性为商业银行对其资产风险、经营风险的描述提供了一定的难度,而商业银行对这些风险进行度量一般采用的是人为判断.在其发展过程中信贷资产风险具有一定的周期性,所以可以针对这种周期性,对信贷资产风险进行预测,建立合理的信息模型,对其经营风险、资产风险进行预测,然后采取一定的措施,对信贷资产风险进行管理和控制.
2.我国商业银行信贷资产风险管理现状
商业银行是金融性质的企业,其大部分资产为信贷资产,而商业银行的发展风险和金融业的整体发展风险具有一定的联系.当前我国商业银行发展中面临的风险为信贷资产风险,而且没有较强的风险防范能力,当前我国商业银行信贷资产风险的发展现状主要为：
第一,贷款集中.从历史发展中看当前我国银行的发展,在其发展的过程中有自己的经营范围和经济项目,商业银行的贷款主要集中在商业企业这同一类的企业中,进而增加了银行信贷资产风险.信贷资产风险过度的集中大大的增加商业银行的经济风险,还会产生一些不良资产.
第二,不良贷款所占的比例较高.在商业银行发展中,不良贷款是其面临的一大难题,也是我国金融市场保持稳定的隐患.我国银行集中,商业银行之间的竞争不充分、不明确,进而使得商业银行的创利行为少,盈利能力低.不良贷款的出现,是商业银行内部控制制度、管理制度的不完善,管理水平较低造成的,不良贷款增加银行的信贷风险[2].
第三,信贷资产风险复杂.在商业银行发展中,会进行分业经营,将信贷资产的风险难度加大,但是分业经营的项目单一,贷款回报差,为了将这种现状进行改善,会推出一些新的贷款业务,这些新推出的贷款业务的期限较长,其存在的风险具有长期性,同时也具有隐蔽性,进而使得商业银行的信贷资产风险向着复杂化和多样化的方向发展,进而增加了信贷资产风险的控制难度和防范难度.
二、信用衍生工具对商业银行信贷资产风险管理的作用
1.信用衍生工具
在信贷资金风险管理中采用的方法是限制行业信贷额度、进行贷款分散化管理或者进行资产证券化管理等,这些传统的信贷资产风险管理方法都存在一定的不足,为了将这些不足进行弥补,进而产生了信贷资产风险管理工具,也就是信用衍生工具.
信用衍生工具是一系列信用风险工程技术的总称,在进行资产交易的过程中,交易双方会签署一份具有法律效力的契约,将信用风险从众多风险中分离出来,有效的将信用风险从金融市场风险中转移出来,并提供相应的信用风险转移制度.信用衍生工具的产生使商业银行可以单独的对其经营发展中的信贷交易产生的风险进行计量和防范,将商业银行的信贷资产风险管理能力有效的提升,弥补了传统的信贷资产风险管理方法中的不足,促进商业银行对其信贷资产风险进行灵活、有效的管理.
在当前的金融市场中,产生的信用衍生工具主要有信用违约互换、总收益互换、信用违约期权等,在这些信用衍生工具的基础上又会产生很多形式,促进信贷资产风险的有效管理.
2.信用衍生工具对商业银行信贷资产风险管理的作用
第一,将信贷资产风险从金融市场风险中进行分离
传统的信贷资产风险管理方法是市场参和者承担并获得风险以及风险回报,而且无法将信贷资产风险从市场风险中进行分离,进而无法提高信贷资产风险的管理水平和管理效率.在信用衍生工具没有产生之前,市场风险和信贷资产风险之间的关系非常的密切,相互影响,相互制约[3].信用衍生工具出现之后,将信贷资产风险从市场风险中分离,便于对其进行管理,灵活的对各种不同的信贷资产风险进行处理.
总结:本文是一篇关于信用衍生工具论文范文，可作为相关选题参考,和写作参考文献。
参考文献：
1、 对商业银行个人贷款风险管理 【摘要】本文对商业银行中所面临的个人贷款业务的风险管理进行了深入、细致的探讨，从实际出发，突出了可操作性和针对性。希望本文的研究能够为商业银行个。
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