论文出口贸易风险测度其影响因素分析基于跨国数据经验是大学硕士与本科测度毕业论文开题报告范文和相关优秀学术职称论文参考文献资料下载，关于免费教你怎么写勒贝格测度怎么求方面论文范文。
摘 要：将部门的出口份额和构建的部门产出方差协方差矩阵相结合,通过定义一国出口结构风险指数,并利用出口结构风险指数对样本国家在样本期内的出口风险进行测算.同时,把出口风险指数分解为赫芬达尔项、平均风险项、协方差效应项以及赫芬达尔项和平均风险项的交互项.最后,选取影响一国出口风险的主要宏观经济变量,利用跨国面板数据对出口风险进行影响因素分析,结果表明：在诸多宏观经济因素中,出口贸易条件和金融开放程度对一国出口风险的影响最为显著,而一国的人均收入水平则对该国的出口风险影响不明显.
关键词： 出口结构风险；分解效应；影响因素分析
中图分类号：F752.62文献标识码：A文章编号：1003-7217（2015）02-0118-05
一、引言
后危机时代,我国正经历一场对外贸易发展方式的转型和变革,外贸战略转型是一项艰巨的系统工程,有效地对外贸战略转型过程进行监控,对我国对外战略转型过程中可能遇到的转型刚度风险、国际市场风险、产业冲击风险等各种风险进行有效识别,构建相应的风险评价指标体系和评估系统来进行及时监测至关重要.
国外相关研究主要有：（1）使用产业层面数据研究宏观经济波动性,如OECD （2006）、Caballero and Cowan（ 2006）[1, 2]、Imbs and Wacziarg（2003）关于专业化模式的研究[3],以及Koren and Tenreyro（2007）对产出波动性分解的文章[4].而本文将贸易数据和产出数据相结合,集中于分析贸易模式和波动性的关系,而这一关系在上述研究中并没有很好地得到体现.（2）主要关注不确定条件下的贸易模式,如Turnovsky（1974） 、Helpman and Razin （1978）以及Grossmanand Razin （1985） 还有Helpman （1988）等,其主要观点是：如果一国既可以进行商品贸易又可以进行资产交易的情况下,该国将没有通过改变产品出口结构达到规避风险的动机,从而产业风险将和贸易模式不相关[5-8].但上述研究并没有提供相应的经验证据.（3）Cunat and Melitz （2012）将风险性部门和无风险性部门的比较优势来源以及差异归结为劳动力市场刚性的差异[9].而本文将比较优势的来源视为外生变量,并且提供了系统的关于不确定环境下贸易模式的经验分析.
国内庄鸿棉、吴建江（1994）系统地梳理了出口业务所必然伴随的国际因素、国内因素和非正常因素引起的各种风险[10].刘岚（2010）则强调中小企业作为我国扩大和发展外向型经济的重要力量,所面临的出口风险在加剧,尤其是2009年的金融危机对其冲击非常明显[11].卢俊峰、刘伟华（2011）从2010年我国大宗商品进口中存在的定价权缺失、银行外汇风险敞口扩大以及潜在市场风险、制度风险、财务风险等方面出发,结合宁波市的具体实例进行了分析[12].相对而言,这些文献大多从贸易风险识别、贸易风险防范或者贸易风险管理的视角进行分析,而从贸易风险整体层面上考虑的较少,也缺少对贸易风险定量的测度以及影响因素的相关研究.
为此,本文试图在现有文献研究基础上,借鉴Koren and Tenreyro （2007）的方法,采用1996～2009年样本国家C和I部门的产业层面的人均工业增加值数据,构建一个跨部门的方差协方差矩阵,并据以测度出口贸易风险,分析影响因素.
二、出口风险指数的定义和分解（一）出口风险指数的定义
设y-ict为国家c部门i在第t-1年和第t年之间的人均工业增加值变化量①.为了控制国家间每一部门人均工业增加值变化量的长期差异,在y-ict的基础上减掉整个样本期y-ict的平均增长率,得到：
对于每一年和每一个工业部门,计算跨国的平均人均工业增加值变化量：Y-it等于1C∑C-c等于1-ict.其中Y-it表示每一工业部门平均变化量的时间序列,本文将之视为总的部门冲击.使用这些时间序列数据,可以计算每一工业部门的样本方差以及任意两个工业部门之间的样本协方差,工业部门i的样本方差为：
接下来,计算任意两个部门i和j之间的样本协方差为：
由此得到一个形式为18X18的部门方差协方差矩阵,命其为∑.将这一部门的方程协方差矩阵视为部门的内生特征,这一特征和时间以及国家无关.用于计算∑的面板数据包含了25个OECD国家和中国,每个国家都包含了18个工业部门,时间跨度为1996～2009年.对于每一个国家和每一个年份,构建每一工业部门在总出口中所占的份额aX-ict.结合工业部门方差协方差矩阵,定义出口风险指数为：
财经理论和实践（双月刊）2015年第2期2015年第2期（总第194期）周梁,张亚斌等：出口贸易风险测度及其影响因素分析基于跨国数据的经验研究
其中aX-c t是一个18X1的列向量,其分量为aX-i c t,REX-c t测度的是经济体某年全部出口工业部门的总方差.
(二)出口风险指数的分解
一般认为,导致更高的出口风险可能有两种不同的渠道,其一是国家将资源更多的配置在高风险部门,其二是高度专业化.因此,有必要从出口风险指数的变化中分解出出口分散化策略的作用,即aX-ict的作用和专业化于高风险部门的作用,即σ2i的作用.对出口风险指数做如下分解：
以上总共分离出五项,从左至右,第一项称为赫芬达尔项,即出口份额的赫芬达尔指数,该项体现了出口的分散化程度而和部门间的风险差异无关.第二项称为平均风险项,也即出口的平均方差,这一项和分散化程度无关,两个具有同样赫芬达尔指数的国家可能具有差异极大的平均风险项,因为两个国家相同部门的风险因素可能完全不同.平均风险项和赫芬达尔项相互补充,是出口结构风险构成的两个主要因素.第三项体现了协方差效应,通常情况下
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参考文献：
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