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关于风险管理论文范文 利用数据分析加强银行风险管理相关论文写作参考文献

分类:硕士论文 原创主题:风险管理论文 更新时间:2024-03-13

利用数据分析加强银行风险管理是适合风险管理论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文,相关风险管理师开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。

摘要:本文以数据为基础,采用柜员轮岗算法、备付金预测模型、可疑交易规则等数据分析方法,对柜员的工作轨迹、 管理、交易行为等经营活动进行分析,揭示其潜在的风险.因此,大数据分析拓宽了银行的风险管理能力,改变了部分风险管理问题依靠人工和经验的判断方式,使得银行风险管理决策依据更加科学.

关键词:柜员轮岗算法;备付金预测模型;可疑交易规则

中图分类号:F830.33 文献标识码:A〓 文章编号:1003-9031(2014)12-0086-03 DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2014.12.20

一、引言

近年来,中国邮储银行海南省分行风险事件时有发生,如果及早发现柜员的违规操作,并采取相应措施,可避免风险事件或降低事件损失程度.但随着银行交易量的海量增长,以及交易渠道的增多,特别是电子渠道的发展,仅仅依赖人工和经验排查风险,在排查的针对性、时效性、效率性等方面均存在巨大困难.如何高效排查柜员操作风险,是中国邮储银行目前面临的一项紧迫课题.

金融业是最早运用信息科技技术的一个行业,也是数据密集型行业,经过几十年的信息化进程,已迈入大数据时代.大数据的核心是利用数据支持决策,实施全局性的价值链分析和流程优化再造,提高管理的精度,真正做到有所为有所不为.邮储银行紧跟时代步伐,一方面加强自身信息系统建设,实现了全国数据大集中,另一方面大力开展数据分析工作,并在全国范围内建立了以数据分析为目的的数据仓库,这为利用数据分析加强风险管理奠定了基础.

但大数据带来的另一个问题是,以电子形式存放、海量并快速增长的数据,无法直接被认知和利用.如果不对数据进行分析和建立解析模型,将无法为决策者提供有用信息.因此,银行需要利用各种统计分析方法,从海量的数据中自动搜索隐藏于数据本身之中的特殊关系,提炼关键性的商业辅助决策数据,并将萃取的信息应用到未来的经营管理之中.

二、数据分析海南案例

邮储银行海南省分行以风险管理为切入点,在柜员轮岗排查、备付金预测、可疑交易提示等三个方面探索利用数据分析控制操作风险,取得较好成效.

(一)柜员轮岗排查

柜员轮岗制度要求定期对柜员工作地点进行轮换,当柜员在同一个网点连续工作时间超过设定的阈值必须进行轮岗.实践证明很多风险事件的发生,都直接或间接和轮岗制度没有严格执行有关.实际工作中由于柜员数量较多以及其它因素,通过人为排查存在周期长、效率低下、隐瞒错漏等问题,造成轮岗制度很难充分执行.

柜员轮岗排查是根据柜员历史交易数据,通过算法分析,还原柜员在不同时间段、不同网点上岗的工作轨迹,实现随时精确检索省、市县、网点 机构辖内应轮岗柜员,完成风险提示,方便相关部门执行风险管理制度,提高柜员轮岗合规管理效率.

算法分析有三项管理规则作为前提:一是以柜员存在实际交易数据确认工作网点,交易数据最小时间单位为天;二是同一柜员同一个月在不同网点工作,以累计天数最多的网点作为该员工当月工作地点;三是判断柜员是否连续工作以月为时间单位.实际工作中柜员存在跨月累计情况,即同一个柜员连续两个月在相同的两个网点均持续工作,如何判断柜员工作地点成为难点.对此可以尝试运用以下算法:

1.确定柜员工作地点.若柜员1个月内在网点A,B,C,等均有工作记录,取工作天数最多的网点,即

max(■T■,■T■,■T■,等) (1)

2.判断柜员是否连续工作.若柜员连续3个月工作地点次序为A,■,A,其中■表示同一个月内柜员在网点A,B,C,等均有工作记录.按步骤1规则,如果存在以下条件,即

■T■≥max(■T■,■T■,等) (2)

则判断柜员为连续工作.

3.初步选定应轮岗柜员.利用式(1)和式(2),比较柜员在同一网点连续工作时间和设定的阈值,如果大于阈值则该柜员列入应轮岗排查结果集Q;

4.排除跨月累计.若柜员连续4个月工作地点次序为A,■,■,A,其中,■,■表示连续2个月柜员在网点A,B,C,等均有工作记录.按式(2)规则,如果存在以下两项条件,即

■T■≥max(■■T■,■T■)(3)

■T■≥max(■■T■,■T■)(4)

则判断柜员为连续工作.

如果实际情况在以下条件,即

max(■(T■+T■),■(TC■+T■),等)>min(■TA■,■TA■,也就是柜员在网点B,C等连续两个月内跨月累计工作天数,超过网点A任意一个月的工作天数,实际情况已完成轮岗,在应轮岗柜员结果集Q中予以剔除.

效果分析:柜员轮岗算法能够精确搜索应轮岗柜员.根据算法提示,中国邮政储蓄银行海南省分行共35名柜员,在同一个网点工作时长超过规定时间,需要进行轮岗.经相关部门调查核实,确认35名柜员需要轮岗并采取了轮岗措施.

(二)备付金预测

如果能够准确预测每个网点柜面、每台自助设备每天的备付金,就能够及时、准确、安全地向网点调拨备付金,使各网点请领的 正好满足营业需要,既保证支付又减少 占用,在提高资金利用率的同时,避免过多的 流向前台人员,降低押运风险和资金案件概率.利用交易数据对备付金实际值的计算方法是:按照“存款为正、取款为负”,对 交易流水中每条数据按交易时间先后顺序逐笔轧差,轧差中负值绝对值最大值即为当日备付金值.

经过各种数据挖掘方法的实验和比较,确定指数平滑法在预测准确性、时效性、大规模应用便利性等综合性能方面,更加适合备付金数据预测.模型如下:

总结:本论文主要论述了风险管理论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。

参考文献:

1、 我国商业银行风险管理问题分析控制 【摘 要】我国商业银行在国民经济建设中具有举足轻重的地位,随着改革开放的逐步深入,银行业面临的风险状况也关系到国民经济的稳定及金融体系的安全,本。

2、 我国商业银行风险管理分析 摘 要 商业银行是以吸收存款、发放贷款为主要业务的金融中介机构,它以货币为经营对象的特殊性决定了商业银行风险管理的重要性。目前,我国商业银行风险。

3、 互联网形势下传统商业银行风险管理变革 【摘要】“互联网+”模式的提出与运用为传统行业进行资源的重新配置提供了条件。在传统商业银行的经营中,“互联网+银行”的理念和模式也正在不断被运用。

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5、 互联网银行风险管理不变和变 编者按:习近平总书记在党的十九大报告中强调,要“守住不发生系统性金融风险的底线”。这不仅是习近平新时代中国特色社会主义思想在金融领域的根本要求,。

6、 ING直销银行风险管理分析 摘 要:在直销银行的队伍不断壮大中,不仅要遵守银行业的相关法律、法规,而且更加需要防范互联网所带来的风险。本文借鉴ING直销银行董事会风险“三道。