论文宏观审慎视角下地方法人金融机构流动性风险管理体系构建是适合不知如何写宏观审慎视角方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于我国的系统性风险来源论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
摘 要：近年来,我国金融机构在资金业务期限错配、市场业务杠杆率较高等多重因素影响下,流动性风险不断暴露；同时,地方法人金融机构相对于全国性机构而言,流动性管理和风险防控仍不成熟.特别是,金融创新和金融市场的快速发展已经使得流动性风险的本质发生了改变,商业银行对存款这一传统融资来源的依赖程度降低,对金融市场的依赖加强,在这一过程中,往往容易忽视流动性风险的系统性特征.本文结合流动性监测的实践经验,在宏观审慎框架下构建地方法人金融机构流动性风险管理体系,从而加强流动性风险管理,促进金融机构提升流动性风险防范能力.
关键词：宏观审慎；流动性风险；同业业务
中图分类号：F832.2 文献标识码：B 文章编号：1674-0017-2017（7）-0016-06
一、新常态下地方法人金融机构的流动性风险特征
(一)宏观视角：金融环境变化
1.金融机构之间的内在关联性增强.近期我国同业合作从形式到内容都得到快速发展,形成了以银银合作为主导,银信、银证、银基、银保、银租、银期、银财等多种合作方式并存的局面.2016年末,我国同业资产规模高达98.8万亿元,两年时间资产规模扩张了一倍.同业业务拉长了金融机构资产负债管理链条,连接了货币市场、信贷市场以及资管市场等多个市场,既强化了金融机构的资金联动性,又增大了金融机构间的风险敞口.
2.商业银行的流动性风险管理面临巨大冲击.一是互联网金融迅猛发展.2013年开始,我国互联网金融迅猛发展,创新模式层出不穷,由于互联网金融产品具有投资成本低、投资收益高的优点,吸引了众多投资者,在一定程度上分流了商业银行的资金来源.二是影子银行快速发展.2010年开始,我国影子银行经历了爆炸式增长.中国社科院发布的《中国金融监管报告2014》指出,我国的广义影子银行体系规模约为27万亿元,其占GDP总值和银行业全部资产的比重分别为47%和19%.影子银行的发展改变了商业银行的经营环境,给商业银行带来新的挑战.
(二)微观视角：地方法人金融机构流动性风险上升
1.流动性水平有所下降,抗风险能力减弱.随着利率市场化改革的全面推进,金融机构尤其是地方法人金融机构利差逐步缩小,盈利能力有所下降.2016年末,山东省地方法人金融机构资产利润率0.71%,同比下降0.12个百分点.另一方面,资金成本不断提升,导致流动性指标明显下降,抗流动性风险能力减弱.2016年末,全省地方法人金融机构日均存贷比62.46%,同比下降2.18个百分点；超额备付金率4.97%,同比下降0.88个百分点；流动性比例59.08%,同比下降8.6个百分点；统算90天内流动性缺口率3.38%,同比下降16.01个百分点.
2.地方法人金融机构资金来源的不稳定性增强.随着金融市场的快速发展,金融机构资金来源结构发生了较大变化.同业负债在商业银行资金来源中的占比不断上升,客户存款在商业银行总负债中的比重不断下降.2016年末,全省地方法人金融机构一般性存款占总负债的比重79.7%,同比下降4.9个百分点.同业负债余额3479亿元,同比增长55.5%,占总负债的比重为10.3%,同比提高2.3个百分点.地方法人金融机构资金来源结构的变化使得其资金来源的不稳定性增强,因为同业负债容易受市场风险和监管政策的影响,当同业市场出现不利变化或者受到监管约束时,出于自保,商业银行在同业市场上融出的资金数量减少,同业负债的数量大幅下降,易引发流动性风险.
3.融资渠道单一,应急融资能力较弱.从山东省整体情况看,地方法人金融机构资金紧张时,主要依靠同业拆入和卖出回购金融资产来弥补缺口,融资渠道狭窄,应急融资能力有限,更易诱发流动性风险.据调查,2016年4季度,全省法人金融机构共计融入资金67758.3亿元,其中95%的市场资金通过同业拆入和卖出回购融入.另外,从交易对手看,融入来源机构较为集中.据调查,2016年4季度,全省法人金融机构63%的资金从政策性银行、城商银行和农商银行融入.在这种情形下,一旦主要机构融资渠道受限,流动性风险将进一步加剧.
4.期限错配问题依然严峻,存在较大的流动性风险隐患.金融机构目前仍采取赚取净息差的盈利模式,此种模式下普遍采用“借短放长”的业务规模扩张方式,形成严重的资产负债期限错配.并且,地方法人金融机构的存款活期化和贷款长期化趋势仍然存在,资产和负债的期限错配问题依然严峻,一旦市场流动性或流动性预期发生重大变化,存在较大的流动性风险隐患.
5.地方法人金融机构流动性管理手段尚有一定差异.一是管理理念和手段严重不足,仅有不到四分之一的地方法人金融机构董事会每月了解流动性管理状况并反馈意见；部分机构流动性管理人员配备偏少,半数的机构仅有3人承担流动性管理工作；有43%的机构未设置独立流动性管理部门,对流动性风险重视程度不足.二是不具备有效的流动性管理信息化处理能力.与大型商业银行充分运用大数据和计量模型进行实时管理监控相比,缺乏至关重要的动态现金流和随机支出压力的识别能力.
二、基于宏观审慎视角的地方法人金融机构流动性风险管理体系构建
2016年末,山东省地方法人金融机构包括14家城商行、110家农商行、115家村镇银行、17家财务公司.结合实际业务来看,山东省村镇银行成立时间较短,仅限于存贷款业务,流动性风险主要集中在期限错配和不良率两个方面,财务公司由于业务主要集中于成员公司之间,流动性风险外溢的可能性较小.因而本文基于城市商业银行和农村商业银行两类法人金融机构构建流动性风险管理框架.
(一)地方法人金融机构流动性监测指标体系的构建
1.构建基础指标.为把握法人金融機构微观流动性状况,我们构建了流动性监测基础指标体系,包括银行间市场成员发债及同业投资业务,法人金融机构同业融资业务、资产负债结构、流动性监管指标等.
总结:本文是一篇关于宏观审慎视角论文范文，可作为相关选题参考,和写作参考文献。
参考文献：
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