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关于商业银行论文范文 我国商业银行流动性宏观影响因素相关论文写作参考文献

分类:本科论文 原创主题:商业银行论文 更新时间:2024-03-01

我国商业银行流动性宏观影响因素是关于本文可作为相关专业商业银行论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文商业银行有哪些论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。

摘要:事实表明,商业银行的流动性不仅受微观因素的影响,还受宏观经济环境、金融市场发达状况、国家调控政策等宏观因素的影响,以微观金融主体为重点的流动性监管难以有效防范金融市场的系统性风险.为有效防范商业银行的流动性风险,监管部门除了继续严格考察影响商业银行流动性的微观因素之外,还需重视宏观因素对商业银行流动性的影响.

关 键 词:商业银行流动性;宏观影响因素;监管

中图分类号:F830.33 文献标识码:A 文章编号:1006-3544(2015)03-0013-04

2013年我国“钱荒”的爆发,不仅暴露了我国商业银行流动性监管的效率问题,也使得商业银行流动性又一次成为研究的焦点.2008年国际金融危机的爆发,说明以微观金融主体为重点的流动性监管难以有效防范金融市场的系统性风险,构建和实施宏观的商业银行流动性审慎监管框架迫在眉睫.这就需要我们深入研究各种宏观因素对商业银行流动性的影响.

一、商业银行流动性的影响因素

商业银行的流动性是指商业银行一旦需要货币资金,就能在短期内以不高于市场平均水平的价格得到所需资金的能力.当银行的流动性需求与流动性供给不相匹配时,就有可能发生流动性风险.

关于研究商业银行流动性影响因素的文献非常多.姚长辉(1997)将商业银行流动性风险的影响因素分为负债结构、央行政策、金融市场发育程度、信用风险、利率变动等五个方面,并且分别作了定性分析.温珂、贾卓鹏(2003)认为货币政策和监管政策的矛盾、资本市场不发达、利率未市场化等给我国商业银行流动性造成重要影响.周利庭(2008)分析了当时我国流动性过剩的根本原因是国际收支双顺差和贷款需求的下降.交通银行课题组(2009)发现利率和资本市场对银行业流动性的影响最显著, 而物价和M2增速对银行业流动性的影响则不显著. 刘晓(2011)专门研究了法定存款准备金率对商业银行流动性的影响.巴塞尔银行监管委员会(2013)为了加强商业银行流动性监管,引入了杠杆率、流动性覆盖率与净稳定融资比率三个监管标准, 并提高了资本充足率监管标准,具体要求如表1所示.

贾平丽(2014)建立了VAR模型,从居民储蓄存款、现金漏损率、外汇占款三个影响因素对商业银行流动性进行了研究.

综合各类相关文献,可以将我国商业银行流动性的影响因素分为微观和宏观两个方面.商业银行流动性的微观影响因素有银行的资产负债结构,及其面临的信用风险、市场风险、操作风险等.宏观影响因素包括宏观经济环境、金融市场发达状况、宏观调控政策.

一国的宏观经济环境例如各行业的发展状况、通货膨胀、市场利率、居民收入水平等都会影响到商业银行的流动性水平,也通过影响公众对经济发展的前景预期来影响商业银行的流动性.在金融市场中,商业银行可以通过贷款、卖出短期证券、票据等许多方式来获取流动性,但前提是存在一个发展完善的金融市场.金融市场的自由化、国际化程度越高,银行就越容易以一个合理的价格变现资产,减少融资的成本和损失,其金融机构发生危机的可能性也就越低.中央银行是一个国家最主要的宏观调控机构,其通过颁布货币政策来影响整个经济的运行,通过各项具体的监管措施影响商业银行的信贷额度,进而影响其流动性.此外,银监会通过规定一系列的流动性衡量指标来规范和督促商业银行保持适度的流动性水平.

二、我国商业银行流动性现状

(一)存贷款比率

存贷款比率等于商业银行各项贷款余额/各项存款余额.一般来说存贷款比率越高,银行的流动性越差.目前,在该指标方面,我国对商业银行的要求是不能超过75%.

从图1可以看出,2013年前, 我国的存贷比存在季节性影响因素,比率在一年之内有波动,但总体呈略微上升的趋势.从2013年底至今,存贷款比率呈现下降趋势,说明从该指标来看,我国商业银行流动性状况趋于好转.

(二)流动性比例

流动性比例等于流动性资产/流动性负债.一般来说,流动性比例越高,商业银行的流动性越好,我国一般要求不低于25%.

从图2中可以看出,在2010~2012年6月我国商业银行流动性比例总体呈上升趋势, 但是,2012年6月至2013年9月出现了比较明显的下降,而钱荒也是于2013年6月爆发.2013年9月以后一直呈上升趋势.虽然,从总体上来看,我国商业银行流动性较高,远远超出了监管指标25%的要求,但是,流动性水平波动比较大,应该引起重视.

(三)资本充足率

资本充足率是用来反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之后,能以自有资本承担损失的程度. 我国商业银行资本充足率要求不得低于8%,核心资本充足率要求不得低于4%.

从图3可以看出,在2010~2012年,我国商业银行资本充足率一直呈上升趋势, 而且一直高于银监会的要求标准, 资本充足率的上升也显示我国商业银行流动性状况越来越好.然而,从2013年初开始,我国商业银行的资本充足率有明显的下降,虽然仍保持在上述监管水平之上,但明显低于2012年我国商业银行的资本充足率水平.2014年3月以后又明显上升.

(四)拨备覆盖率

拨备覆盖率等于贷款损失准备/不良贷款, 主要反映商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力.银监会对我国商业银行的标准要求是拨备覆盖率不低于150%.

总结:该文是关于商业银行论文范文,为你的论文写作提供相关论文资料参考。

参考文献:

1、 资产证券化对商业银行流动性风险影响综述:机制视角 摘要:资产证券化通过降低信息不对称为商业银行创造流动性,并将部分风险转移出表。资产证券化创造的收益影响并改变了商业银行的经营行为,提升了银行的风。

2、 我国农村商业银行效率与其影响因素分析 摘要:经济全球化趋势的不断加快使得我国整体经济上涨速度较快,人们的生活质量有了明显改善,尤其近年来我国越来越将金融发展视作重点发展对象之后,银行。

3、 经济新常态下我国商业银行流动性风险管理 摘要:在经济新常态的大背景下,商业银行的经营环境发生了变化,银行传统的盈利模式是依靠存贷利差,但存贷利差正逐步下滑,银行营业收入中,非利息收入占。

4、 利率市场化改革对我国商业银行盈利能力影响 [摘 要] 近年来,我国对利率的改革越来越重视,对其频繁进行调整,这不仅仅说明利率市场化的过程是经济发展的必经之路,也体现出改革对我国的发展十分。

5、 移动互联网时代商业银行消费者行为影响因素分析 【摘要】本文主要通过对当前移动互联网时代下的社会情况进行分析从而得到当前影响商业银行消费者的行为的因素,并通过分析消费者的行为特点和行为模式出发。

6、 绿色信贷对我国商业银行盈利能力影响 摘 要:本文以绿色信贷对商业银行盈利性影响为研究内容,选取14家具有代表性的上市商业银行,根据其2010-2015年间的相关统计数据进行了实证分。